พฤติกรรมการขยายสินเชื่อและรายได้จากดอกเบี้ยรับสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขยายสินเชื่อและความสามารถการหารายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการขยายสินเชื่อกับความสามารถการหารายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ โดยทำการศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 14 แห่งและใช้ข้อมูลรายปีระหว่างปี 2554-2561 การศึกษานี้ทำการทดสอบความนิ่งของข้อมูล ด้วย Panel unit-root test วิธี Fisher-type tests ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ด้วย Johansen Co-integration test และเลือกใช้วิธี Pedroni tests และ Kao Tests (ADF Test) และทำการทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง ด้วย Hausman-test และทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธี Random effect Model ผลการศึกษา พบว่า ธนาคารพาณิชย์มีพฤติกรรมการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจที่มีการขยายตัวมากกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล และธนาคารพาณิชย์มีความสามารถการหารายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า พฤติกรรมการขยายสินเชื่อส่วนบุคคลและพฤติกรรมการขยายสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์กับความสามารถการหารายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลการศึกษาจำแนกตามขนาดของธนาคารพาณิชย์  พบว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีพฤติกรรมการขยายสินเชื่อส่วนบุคคลสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กกลับมีพฤติกรรมการขยายสินเชื่อธุรกิจที่สูงกว่าและมีความสามารถการหารายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่