การพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์การซื้อขายจากความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อพยากรณ์ราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากนั้นนำผลที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนรายย่อย

วิธีการศึกษา: รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้ที่มีการแบ่งปันแนวคิด เทคนิค และบทวิเคราะห์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในแพลตฟอร์ม TradingView ซึ่งเป็นชุมชนของนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 8,725 ข้อความ              ทำการวิเคราะห์ความรู้สึกของข้อความ เพื่อจำแนกประเภทข้อความเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อความเชิงบวกสัมพันธ์กับทิศทางตลาดเป็นบวก ควรทำการซื้อ ข้อความเชิงลบสัมพันธ์กับทิศทางตลาดเป็นลบ ควรทำการขาย และข้อความที่เป็นกลางสัมพันธ์กับการไม่ควรทำการซื้อขาย แล้วสร้างแบบจำลองโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ใช้ส่วนใหญ่ คาดการณ์แนวโน้มราคาาควรซื้อหรือขายในช่วงเวลานั้น ๆ

ข้อค้นพบ: จากการทดสอบความถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้ค่าราคาปิดจริงของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล เปรียบเทียบกับราคาที่ได้จากการคำนวณด้วยหลายวิธี ทั้งการทับซ้อน 1 วัน การใช้ค่ามาตรฐาน                                การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การหาร้อยละการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า ราคาจริงและราคาพยากรณ์มีความสอดคล้องกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงถึง 0.89 เมื่อทดสอบสมมติฐานเชิงเป็นเหตุเป็นผล ด้วยวิธี Granger-Causality Test พบว่าค่าความรู้สึกของผู้ใช้เทรดดิงวิวเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

การประยุกต์ใช้จากการศึกษานี้: จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างราคาจริงและราคาจากการพยากรณ์ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์นี้ไปใช้สำหรับการวิเคราะห์จุดเปลี่ยนและการพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เมื่อนำเทคนิคที่ได้จากการวิจัยนี้ไปสร้างเป็นระบบที่รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้อัตโนมัติ และวิเคราะห์อารมณ์ตลาดตามเวลาจริง สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงคาดการณ์ความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้