การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านราคาในตลาดยางพาราของประเทศไทย
คำสำคัญ:
การส่งผ่านราคา, ตลาดยางพารา, เศรษฐมิติอนุกรมเวลาบทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการส่งผ่านราคาในตลาดยางพาราของ ประเทศไทย ได้แก่ ราคาหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง ราคาส่งออก และราคาตลาดโลก โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา รายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางเศรษฐมิติ ได้แก่ (1) การทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี ADF unit root (2) การทดสอบ ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยวิธี Johansen cointegration และ (3) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ด้านราคาระหว่างตลาดด้วยวิธี Granger causality โดยข้อค้นพบเชิงประจักษ์สามารถตรวจพบความเชื่อมโยง ด้านราคาระหว่างตลาดยางพาราของประเทศไทย ได้แก่ การส่งผ่านผลกระทบของราคาขายส่ง ราคาส่งออก และราคาตลาดโลกไปยังราคาหน้าฟาร์ม และการส่งผ่านผลกระทบของราคาขายส่งและราคาตลาดโลกไปยังราคาส่งออก
References
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2558). สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2559. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
อัจฉรา ว่องไวไพโรจน์ และ วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย. (2554). การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 9(1), 59-66.
Asteriou, D., & Hall, S. G. (2007). Applied econometrics: A modern approach using EViews and Microfit. (Revised ed). New York: Palgrave Macmillan.
Chulaphan, W., Chen, S. E., Jatuporn, C., & Jierwiriyapant, P. (2012). The effect of rice price pledging scheme on price transmission of rice markets in Thailand. Asian Journal of Empirical Research, 2(5), 141-148.
Dickey, D., & Fuller, W. A. (1979). Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
Dickey, D., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
Enders, W. (2010). Applied econometric time series (3rd ed). New York: John Wiley & Sons.
Ghoshray, A. (2011). Underlying trends and international price transmission of agricultural commodities. Asian Development Bank. ADB Economics Working Paper Series No. 257. Metro Manila, Philippines.
Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric model and cross spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254.
Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580.
Johansen, S. (1995). Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models. Oxford: Oxford University Press.
MacKinnon, J. G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. Journal of Applied Econometrics, 11(6), 601-618.
MacKinnon, J. G., Haug, A. A., & Michelis, L. (1999). Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration. Journal of Applied Econometrics, 14(5), 563-577.
Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6(2), 461-464.
Von Cramon-Traubadel, S., & Loy, J. P. (1997). Price asymmetry in the international wheat market: Comment. Canadian Journal of Agricultural Economics, 44(3), 311-317.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้นิพนธ์
ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณาจารย์ท่านอื่นๆในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
