ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยน

Main Article Content

พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยน โดยพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินเยน จากตัวแบบจำลอง ดัชนีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ดัชนีเงินสำรองระหว่างประเทศ ดัชนีราคาสินค้านำเข้า ดัชนีมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่น ดัชนีดุลบัญชีเดินสะพัด ดัชนีดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเยนเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดย ใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 120 เดือน มาทําการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ การถดถอยพหูคูณ ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร ดัชนีเงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ ดัชนีมูลค่าการส่งออกไทยญี่ปุ่น ดัชนีดุลบัญชีเดินสะพัด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกัน สำหรับปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ ดัชนีราคาสินค้านำเข้า ดัชนีดุลการชำระเงิน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทิศทางตรงกันข้าม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงพาณิชย์. (2563). ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อ. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://www.price.moc.go.th

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย.สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564, จากhttps://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/default.aspx

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2540). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวแปรสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.

อัครพงศ์ อั้นทอง. (2546). คู่มือการใช้ E-VIEWS เพื่อการวิเคราะห์ Unit Root, Cointegration และ Error Correction Model ตามวิธีการชอง Engle and Granger. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Dickey, D. A. & Fuller, W.A.(1979). Autoregression time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.

Engle , R.F.& Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and error correction: Representa-tion, estimation and Testing. Econometrica 55, p. 251-276.

Gujarati, D.N. (1995) Basic Econometrics. 4thed. United State Military Academy: New York.

White, Halbert. (1980). A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroscedasticity. Econometrica ,48, 1980, 817-838.

World Bank. (2018). National accounts data. Retrieved February 10, 2021, from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Translated Thai References

Anthong, Akarapong.(2003). E-VIEWS Manual for Unit Root, Cointegration และ Error Correction Model Analysis according to the method Engle and Granger. Research institute Chiang Mai University Society. (in Thai)

Bank of Thailand. The foreign economy of Thailand. Retrieved February 10, 2021, from https://www. bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/default.aspx (in Thai)

Department of Ministry of Commerce. Price Index and Inflation. (2020). Retrieved February 10, 2021, from http://www.price.moc.go.th (in Thai)

Prasitratthasin, S. (1997). Multivariate techniques for social and behavioral sciences research : principles, methods and applications. Bangkok: Liang Chiang Printing.(in Thai)